Pourquoi le même backtest EA diffère entre les courtiers

Le même fichier et les mêmes paramètres EA peuvent produire différentes transactions dans différents environnements. Les devis, la couverture historique, les sessions, les règles contractuelles et les coûts influencent tous ce que le programme observe et ce que le testeur accepte.

Geler les entrées communes

Utilisez la même version EA, les mêmes dates explicites, le même délai, le même mode de dépôt et de dimensionnement. Enregistrez ensuite le nom du symbole de chaque courtier, la taille du contrat, les règles de volume des transactions et le fuseau horaire. Une valeur par défaut peut dépendre de l'environnement.

Trouver la première divergence

Comparez le premier signal ou ordre différent, pas seulement le retour final. La valeur d'un indicateur était-elle différente ? Une inscription a-t-elle été refusée ? Un ensemble d'historique contenait-il une coche que l'autre ne contenait pas ?

Isoler une cause à la fois

Une fois que vous avez identifié une différence probable, contournez-la pendant un court intervalle. Gardez les distinctions entre les coûts et les données visibles. Ajuster de nombreux paramètres jusqu’à ce que les bénéfices correspondent cache l’explication.

Utiliser les différences comme information

Un projet portable facilite l’inspection des hypothèses. L'accès à la source MQLume prend en charge cette enquête, tandis que chaque avis publié reste lié à son courtier déclaré et aux conditions de ses données.

Référence et lectures complémentaires

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