Warum sollte man einem MT5-Backtest eine Ausführungsverzögerung hinzufügen?

Bei einer sofortigen Ausführung wird davon ausgegangen, dass eine Anforderung ohne Wartezeit ausgeführt wird. Eine Verzögerung ermöglicht es dem Markt, zwischen der Handelsentscheidung und der Verarbeitung zu wechseln. Dieser Unterschied ist am wichtigsten, wenn eine Strategie kleine Bewegungen verfolgt oder auf einen Ausbruch reagiert.

Wählen Sie das Modell vor der Nummer

Verwenden Sie echte Ticks, sofern der Broker sie bereitstellt. Speichern Sie einen Lauf mit einer dokumentierten festen Verzögerung und dann einen langsameren Lauf mit denselben Daten und Eingaben. Ihr gemessener Netzwerk-Ping ist ein nützlicher Kontext, aber nicht die gesamte Bestellabwicklungszeit.

Vergleichen Sie die Trades, nicht nur den Endkontostand

Suchen Sie den ersten Eintrag, dessen Füllung unterschiedlich ist. Vergleichen Sie Anforderungszeit, Füllpreis, Stop-Loss-Distanz und Ausstieg. Eine kleine Preisänderung kann später die Größe der automatischen Handelspositionen verändern, sodass eine große Lücke beim Endgewinn nicht zwangsläufig bedeutet, dass jeder Handel schlecht ausgeführt wurde.

Ein praktisches Überprüfungsblatt

Zeichnen Sie Broker-Server, Symbol, Tick-Modell, Daten, Verzögerung und Kosten auf. Behalten Sie beide Berichte und listen Sie geänderte Einträge auf. Beschreiben Sie einen Lauf ohne Verzögerung als ein idealisiertes Szenario und nicht als Versprechen von Live-Füllungen.

Halten Sie die Interpretation nützlich

Eine Verzögerung reproduziert nicht jede Ablehnung, jeden Ausfall oder jeden Liquiditätsmangel. Nutzen Sie es, um zu erfahren, wie sensibel Ihre Idee bei der Umsetzung ist. MQLume-Rezensionsartikel veröffentlichen ihre Testeinstellungen, sodass Sie von einer sichtbaren Referenz ausgehen und Ihre eigenen Bedingungen erkunden können.

Referenz und weiterführende Literatur

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