回测与评估
为什么要在 MT5 回测中添加执行延迟?
即时成交假设请求无需等待即可执行。延迟允许市场在交易决策和处理之间移动。当策略追求小幅波动或对突破做出反应时,这种差异最为重要。
先选择建模方式，再设置延迟
使用经纪商提供的真实 Tick 数据。保存一次具有记录的固定延迟的运行,然后保存一次具有相同日期和输入的较慢运行。您测量的网络 ping 是有用的上下文,但它不是整个订单处理时间。
比较交易,而不仅仅是期末账户余额
查找成交不同的第一个入场。比较请求时间、成交价格、止损距离和退出。微小的价格变化可能会改变以后的自动持仓规模,因此最终利润差距较大并不一定意味着每笔交易的执行情况都很差。
实用回顾表
记录经纪商服务器、代码、报价模型、日期、延迟和成本。保留报告并列出更改的入场。将零延迟运行描述为理想化场景,而不是实时填充的承诺。
保持解释有用
延迟不会重现每一次拒绝、中断或流动性短缺。用它来了解您的想法对执行的敏感程度。 MQLume 评论文章发布了他们的测试设置,以便您可以从可见的参考开始并探索您自己的条件。
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