Спред, проскальзывание и комиссия: издержки советника

Спред, комиссия, проскальзывание и финансирование овернайт являются различными частями торговых затрат. Оцените их вместе, используя реально тестируемый контракт и аккаунт. Меньший рекламируемый спред не означает автоматически более низкую общую стоимость советника.

Разделите четыре компонента.

Спред — это разница между ценой спроса и предложения. Комиссия — это явная плата в соответствии с графиком комиссий по счету. Проскальзывание — это разница между эталонной или запрошенной ценой и ценой исполнения, которая может быть благоприятной или неблагоприятной. Ночное финансирование зависит от инструмента, направления и периода владения.

Терминологию платформы см. Обзор рынка и исполнение заказа. Проверьте текущий контракт брокера и график комиссий на предмет фактических сборов, а не предполагайте, что они определены меткой счета.

Пример сопоставимой стоимости

Рассмотрим два гипотетических счета для размера ордера, при котором один пункт стоит 1 доллар. Счет А имеет спред 1,2 пункта и не имеет комиссии; Счет B имеет спред 0,3 пункта и комиссию в обе стороны в размере 0,80 доллара США. Если цены не движутся, а финансирование и проскальзывание равны нулю, приблизительные затраты туда и обратно составляют:

Указанное преимущество спреда составляет 0,90 доллара США, но преимущество совокупных затрат при этих предположениях составляет всего 0,10 доллара США. Другое исполнение может изменить рейтинг. Это придуманные цифры для арифметики, а не котировки брокера или свидетельства о каком-либо продукте MQLume.

Избегайте повторного подсчета одной и той же стоимости.

При расчете прибыли непосредственно на основе фактического исполнения входа и выхода эффект спреда и исполнения уже присутствует в этих ценах. Не вычитайте теоретический спред снова. Добавляйте отдельно оплачиваемые элементы только в том случае, если они еще не включены в результат, который вы читаете.

Сохраняйте единообразие единиц измерения: пипсы, пункты, суммы цен, лоты и валюта счета не являются взаимозаменяемыми. Для золота используйте Руководство по размеру контракта и стоимости тика вместо того, чтобы предполагать универсальную стоимость пункта.

Включите затраты в план испытаний.

Запишите настройки стоимости, используемые при каждом сравнении. МТ5 Расширенные настройки тестера вспомогательный счет и предположения о комиссиях. Проверьте полученный отчет, а не предполагайте, что была применена комиссия, поскольку учетная запись называется «RAW».

В качестве анализа чувствительности сравните базовый сценарий с заведомо менее благоприятным сценарием затрат. Укажите, что вы изменили и почему. Если небольшое увеличение затрат стирает очевидное преимущество, стратегия может зависеть от условий исполнения, которые требуют более тщательного изучения.

Что записывать во время демонстрационного наблюдения

Запишите время сигнала, запрошенное действие, котировку спроса/предложения, объем ордера, время исполнения и цену исполнения, если таковая имеется. Добавьте записи о комиссиях и финансировании из истории счета. Отличайте наблюдаемое исполнение от значений, реконструированных впоследствии.

Демо-журнал может помочь диагностировать программное обеспечение и предположения, но демонстрационное выполнение не является гарантией оперативного заполнения. Продолжить Руководство по чтению отчета с четко документированными затратами и рисками.

Вернуться к началу