Тестирование и оценка
Как читать отчёт тестирования советника, кроме чистой прибыли
Прочтите бэктест советника, проверив настройки теста, просадку, распределение сделок и затраты, прежде чем сосредоточиться на чистой прибыли. Высокий процент выигрышей или фактор прибыли сами по себе не могут сказать вам, надежна ли стратегия и подходит ли она для реального использования.
Сначала проверьте условия теста
Подтвердите версию программы, настройки, даты, символ брокера, депозит и предположения моделирования. Скриншот без этого контекста трудно воспроизвести. При сравнении двух прогонов запишите все, что изменилось, прежде чем объяснять разницу улучшением кода.
Например, больший окончательный баланс может просто отражать больший стартовый депозит или большие позиции. Сравните подобное с подобным и сохраните полный отчет, включая неблагоприятные периоды.
Четыре показателя для совместной оценки
Справочник по отчету MetaTrader определяет метрики платформы. Коэффициент прибыли сравнивает валовую прибыль с величиной валовых убытков. Просадка описывает снижение по сравнению с предыдущими значениями; Просадки баланса и капитала описывают разные пути счета. Подсчеты торговли обеспечивают контекст для всех из них.
| Рисунок | Спросить дальше |
|---|---|
| Чистая прибыль | В течение какого периода, с какими рисками и затратами? |
| Коэффициент прибыли | Сколько было потерь и насколько концентрированы прибыли? |
| Просадка капитала | Насколько глубокими и продолжительными были плавающие убытки? |
| Процент побед | Насколько велики были потери по сравнению с победами? |
Почему 80% выигрышей все равно могут привести к потере денег
Рассмотрим иллюстративную серию из десяти сделок: восемь прибылей по 10 долларов и две потери по 50 долларов. Доля прибыльных сделок составляет 80%, но общая сумма составляет $80 − $100 = −$20 без учета дополнительных затрат. Коэффициент прибыли составляет $80 ÷ $100 = 0,8.
Теперь измените две потери на 20 долларов каждая. Процент выигрышей остается на уровне 80%, но общая сумма составляет 40 долларов. Эта арифметика не является бэктестом или прогнозом; это показывает, почему при подсчете победителей не учитывается важная информация.
Прочитайте путь, а не только окончание.
В другом гипотетическом отчете капитал возрастает до $1200, а затем падает до $900, прежде чем восстановиться. Это конкретное снижение составляет 300 долларов, или 25% от предыдущего пика. Превышение начального баланса не стирает промежуточные убытки.
Кривая баланса может выглядеть спокойной, в то время как открытые позиции несут большие плавающие убытки. Также проверьте капитал и продолжительность восстановления. Также следите за тем, чтобы суммы и проценты просадки были разными: самое большое снижение денег и самое большое процентное снижение не обязательно должны происходить в одной и той же точке.
Проверьте концентрацию прибыли и пробелы в доказательствах
Проверьте, приносит ли небольшое количество сделок или один короткий период большую часть прибыли. Посмотрите на полосы проигрышей и изменения размера позиции. Если результаты зависят от увеличения риска после убытков, поймите итоговый риск в наихудшем случае, а не полагайтесь на среднюю сделку.
Завершите свой обзор тремя примечаниями: что выглядит воспроизводимым, какие предположения являются неопределенными и какой следующий тест может поставить под сомнение результат. Использование нетронутый тестовый период для исследования обобщения. Ни один показатель отчета не превращает прошлые результаты в гарантию.
Вернуться к началу