Prüfung und Bewertung
EA-Backtest-Berichte verstehen: mehr als Nettogewinn
Lesen Sie einen EA-Backtest, indem Sie den Testaufbau, den Drawdown, die Handelsverteilung und die Kosten überprüfen, bevor Sie sich auf den Nettogewinn konzentrieren. Eine hohe Gewinnrate oder ein hoher Gewinnfaktor allein können nicht aussagen, ob die Strategie robust oder für den Live-Einsatz geeignet ist.
Prüfen Sie zuerst die Testbedingungen
Bestätigen Sie die Programmversion, Einstellungen, Daten, Brokersymbol, Einzahlung und Modellierungsannahmen. Ein Screenshot ohne diesen Kontext ist schwer zu reproduzieren. Notieren Sie beim Vergleich zweier Läufe alle Änderungen, bevor Sie den Unterschied auf eine Codeverbesserung zurückführen.
Ein größerer Endsaldo könnte beispielsweise einfach eine größere Starteinzahlung oder größere Positionen widerspiegeln. Vergleichen Sie Gleiches mit Gleichem und bewahren Sie den vollständigen Bericht, einschließlich ungünstiger Zeiträume, auf.
Vier Kennzahlen gemeinsam betrachten
Die MetaTrader-Berichtsreferenz definiert die Metriken der Plattform. Der Gewinnfaktor vergleicht den Bruttogewinn mit der Höhe der Bruttoverluste. Drawdown beschreibt Rückgänge gegenüber früheren Werten; Saldo- und Eigenkapitalabzüge beschreiben unterschiedliche Kontopfade. Handelszählungen liefern den Kontext für alle.
| Abbildung | Als nächstes fragen |
|---|---|
| Nettogewinn | Über welchen Zeitraum, mit welchem Aufwand und welchen Kosten? |
| Gewinnfaktor | Wie viele Verluste gab es und wie konzentriert waren die Gewinne? |
| Eigenkapitalabnahme | Wie hoch und wie lang waren die Floating-Verluste? |
| Gewinnrate | Wie groß waren die Verluste im Vergleich zu den Gewinnen? |
Warum eine Gewinnquote von 80 % immer noch Geld verlieren kann
Betrachten Sie einen beispielhaften Satz von zehn Trades: acht Gewinne von 10 $ und zwei Verluste von 50 $. Die Gewinnquote beträgt 80 %, aber die Gesamtsumme beträgt 80 $ − 100 $ = − 20 $ vor zusätzlichen Kosten. Der Gewinnfaktor beträgt 80 $ ÷ 100 $ = 0,8.
Ändern Sie nun die beiden Verluste auf jeweils 20 $. Die Gewinnquote bleibt bei 80 %, aber die Gesamtsumme beträgt 40 $. Bei dieser Berechnung handelt es sich nicht um einen Backtest oder eine Prognose; Es zeigt, warum allein bei der Zählung der Gewinner wesentliche Informationen außer Acht gelassen werden.
Lesen Sie den Pfad, nicht nur das Ende
In einer anderen hypothetischen Darstellung steigt das Eigenkapital auf 1.200 $ und fällt dann auf 900 $, bevor es sich wieder erholt. Dieser besondere Rückgang beträgt 300 US-Dollar oder 25 % des vorherigen Höchststands. Ein Abschluss über dem Startsaldo würde den zwischenzeitlichen Verlust nicht ausgleichen.
Eine Bilanzkurve kann ruhig aussehen, während offene Positionen große schwebende Verluste mit sich bringen. Überprüfen Sie auch das Eigenkapital und prüfen Sie die Dauer der Erholung. Achten Sie auch darauf, dass die Höhe der Inanspruchnahme und die Prozentsätze unterschiedlich ausfallen: Der größte Geldrückgang und der größte prozentuale Rückgang müssen nicht gleichzeitig erfolgen.
Gewinnkonzentration und fehlende Nachweise prüfen
Prüfen Sie, ob eine kleine Anzahl von Trades oder ein kurzer Zeitraum den größten Gewinn bringt. Schauen Sie sich Verluststrähnen und Veränderungen in der Positionsgröße an. Wenn die Ergebnisse von einer Erhöhung des Risikos nach Verlusten abhängen, verstehen Sie das resultierende Risiko im schlimmsten Fall, anstatt sich auf den durchschnittlichen Handel zu verlassen.
Beenden Sie Ihre Überprüfung mit drei Anmerkungen: Was scheint reproduzierbar zu sein, welche Annahmen sind unsicher und welcher nächste Test könnte das Ergebnis in Frage stellen. Benutzen eine unberührte Testphase zur Untersuchung der Generalisierung. Keine Berichtsmetrik macht vergangene Leistungen zu einer Garantie.
Zurück nach oben