Pruebas y evaluación
Cómo leer un informe de backtest más allá del beneficio neto
Lea una prueba retrospectiva de EA verificando la configuración de la prueba, la reducción, la distribución comercial y los costos antes de centrarse en la ganancia neta. Una alta porcentaje de operaciones ganadoras o un factor de ganancia por sí solo no pueden indicarle si la estrategia es sólida o apropiada para su uso en vivo.
Empieza por las condiciones del test
Confirme la versión del programa, la configuración, las fechas, el símbolo del corredor, el depósito y los supuestos de modelado. Una captura de pantalla sin ese contexto es difícil de reproducir. Al comparar dos ejecuciones, escriba todo lo que cambió antes de atribuir la diferencia a una mejora del código.
Por ejemplo, un saldo final mayor podría simplemente reflejar un depósito inicial más grande o posiciones más grandes. Compara similares y conserva el informe completo, incluidos los periodos desfavorables.
Cuatro métricas que conviene leer juntas
El Referencia del informe MetaTrader define las métricas de la plataforma. El factor de beneficio compara las ganancias brutas con la magnitud de las pérdidas brutas. La reducción describe caídas de valores anteriores; Las reducciones de saldo y capital describen diferentes rutas de cuenta. Los recuentos comerciales proporcionan contexto para todos ellos.
| Figura | Preguntar a continuación |
|---|---|
| Beneficio neto | ¿Durante qué período, con qué exposición y costos? |
| Factor de beneficio | ¿Cuántas pérdidas se produjeron y en qué medida se concentraron las ganancias? |
| Reducción de capital | ¿Qué profundidad y duración tuvieron las pérdidas por flotación? |
| Tasa de ganancia | ¿Qué tan grandes fueron las pérdidas en comparación con las victorias? |
Por qué una porcentaje de operaciones ganadoras del 80% aún puede hacer perder dinero
Considere un conjunto ilustrativo de diez operaciones: ocho ganancias de $10 y dos pérdidas de $50. La porcentaje de operaciones ganadoras es del 80%, pero el total es $80 − $100 = −$20 antes de costos adicionales. El factor de beneficio es $80 ÷ $100 = 0,8.
Ahora cambie las dos pérdidas a $20 cada una. La porcentaje de operaciones ganadoras se mantiene en el 80%, pero el total pasa a ser de $40. Esta aritmética no es una prueba retrospectiva ni un pronóstico; muestra por qué contar únicamente a los ganadores omite información esencial.
Lee el camino, no sólo el final
En otra cuenta hipotética, el patrimonio aumenta a $1200 y luego cae a $900 antes de recuperarse. Esa caída en particular es de 300 dólares, o el 25% del pico anterior. Terminar por encima del saldo inicial no borraría la pérdida intermedia.
Una curva de equilibrio puede parecer tranquila, mientras que las posiciones abiertas conllevan grandes pérdidas flotantes. Inspeccione también el patrimonio y verifique la duración de la recuperación. También mantenga distintos los montos y porcentajes de retiro: la mayor caída de dinero y la mayor caída porcentual no tienen por qué ocurrir en el mismo punto.
Busca concentración de beneficios y lagunas en la evidencia
Compruebe si una pequeña cantidad de operaciones o un período corto proporcionan la mayor parte de las ganancias. Observe las rachas perdedoras y los cambios en el tamaño de la posición. Si los resultados dependen de una mayor exposición después de las pérdidas, comprenda la exposición resultante en el peor de los casos en lugar de confiar en la operación promedio.
Termine su revisión con tres notas: qué parece reproducible, qué suposiciones son inciertas y qué próxima prueba podría cuestionar el resultado. uso un período de prueba intacto para investigar la generalización. Ninguna métrica de informe convierte el rendimiento pasado en una garantía.
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