قراءة تقرير الاختبار التاريخي: ما وراء صافي الربح

اقرأ اختبار EA الخلفي عن طريق التحقق من إعداد الاختبار والسحب وتوزيع التجارة والتكاليف قبل التركيز على صافي الربح. لا يمكن لمعدل الربح المرتفع أو عامل الربح وحده أن يخبرك ما إذا كانت الإستراتيجية قوية أو مناسبة للاستخدام المباشر.

ابدأ بشروط الاختبار

قم بتأكيد إصدار البرنامج والإعدادات والتواريخ ورمز الوسيط والإيداع وافتراضات النمذجة. من الصعب إعادة إنتاج لقطة شاشة بدون هذا السياق. عند مقارنة عمليتي تشغيل، قم بتدوين كل ما تغير قبل أن تنسب الفرق إلى تحسين التعليمات البرمجية.

على سبيل المثال، قد يعكس الرصيد النهائي الأكبر ببساطة إيداعًا أوليًا أكبر أو مراكز أكبر. قارن بين الإعجاب والإعجاب واحتفظ بالتقرير كاملاً، بما في ذلك الفترات غير المواتية.

أربعة مقاييس ينبغي قراءتها معاً

و مرجع تقرير ميتاتريدر يحدد مقاييس النظام الأساسي. يقارن عامل الربح إجمالي الأرباح بحجم إجمالي الخسائر. يصف السحب الانخفاضات من القيم السابقة؛تصف عمليات سحب الرصيد وحقوق الملكية مسارات مختلفة للحساب. توفر التهم التجارية السياق لكل منهم.

لماذا يمكن أن يؤدي معدل الفوز بنسبة 80% إلى خسارة المال

خذ بعين الاعتبار مجموعة توضيحية من عشر صفقات: ثمانية مكاسب بقيمة 10 دولارات وخسارتين بقيمة 50 دولارًا. معدل الفوز هو 80%، لكن الإجمالي هو 80 دولارًا - 100 دولار = -20 دولارًا قبل التكاليف الإضافية. عامل الربح هو 80 دولارًا ÷ 100 دولار = 0.8.

الآن قم بتغيير الخسارتين إلى 20 دولارًا لكل منهما. يبقى معدل الفوز عند 80%، لكن المجموع يصبح 40 دولارًا. هذه العملية الحسابية ليست اختبارًا رجعيًا أو توقعات؛إنه يوضح سبب إهمال حساب الفائزين وحده للمعلومات الأساسية.

اقرأ المسار، وليس النهاية فقط

في حساب افتراضي آخر، ترتفع حقوق الملكية إلى 1,200 دولار ثم تنخفض إلى 900 دولار قبل أن تتعافى. ويبلغ هذا الانخفاض بالتحديد 300 دولار، أو 25% من الذروة السابقة. إن الانتهاء فوق رصيد البداية لن يمحو الخسارة المتداخلة.

يمكن أن يبدو منحنى التوازن هادئًا بينما تحمل المراكز المفتوحة خسائر عائمة كبيرة. قم بفحص الأسهم أيضًا، وتحقق من مدة الاسترداد. احتفظ أيضًا بمبالغ السحب والنسب المئوية متميزة: لا يلزم أن يحدث أكبر انخفاض في الأموال وأكبر انخفاض في النسبة المئوية في نفس النقطة.

تحقق من تركز الأرباح ونقص الأدلة

تحقق مما إذا كان عدد صغير من الصفقات أو فترة قصيرة واحدة توفر معظم المكاسب. انظر إلى الخطوط الخاسرة والتغيرات في حجم المركز. إذا كانت النتائج تعتمد على زيادة التعرض بعد الخسائر، فافهم التعرض لأسوأ الحالات الناتجة بدلاً من الاعتماد على متوسط ​​التداول.

قم بإنهاء مراجعتك بثلاث ملاحظات: ما الذي يبدو قابلاً للتكرار، وما هي الافتراضات غير المؤكدة، وما هو الاختبار التالي الذي قد يتحدى النتيجة. استخدم فترة اختبار لم تمسها للتحقيق في التعميم. لا يوجد مقياس تقرير يحول الأداء السابق إلى ضمان.

العودة إلى الأعلى