Monte Carlo für eine EA-Rezension: Was Ihnen Neubesetzungsgeschäfte verraten können

Bei einem Sequenzexperiment wird gefragt, wie sich Ergebnisse bei einer definierten Störung eines vorhandenen Ergebnisses ändern. Es ist nützlich, um die Abhängigkeit von der Handelsordnung zu untersuchen, aber es schafft keine neue unabhängige Marktgeschichte.

Wählen Sie das Experiment explizit aus

Die Neuordnung fester Cash-Trade-Ergebnisse, das Resampling von Trades und störende Ausführungskosten beantworten unterschiedliche Fragen. Geben Sie an, welches Sie verwenden. Kombinieren Sie die Ergebnisse verschiedener Methoden nicht unter einem unerklärlichen Konfidenzetikett.

Respektieren Sie die Größe der Handelsposition

Bei der automatischen Größenbestimmung hängt der Bargewinn aus einem Handel vom Kontopfad ab. Durch einfaches Mischen der realisierten Bargewinne wird diese Abhängigkeit möglicherweise außer Acht gelassen. Ein besseres Experiment modelliert die Größenregel oder gibt klar an, dass es nur die aufgezeichnete Bargeldsequenz untersucht.

Melden Sie einen Bereich

Behalten Sie den Seed, die Anzahl der Szenarien und die gemessenen Ergebnisse bei. Zeigen Sie eine Verteilung oder mehrere Perzentile an, anstatt den attraktivsten Pfad auszuwählen. Behalten Sie den Originalbericht als Basis bei.

Nutzen Sie es als Ergänzung

Die historischen Überprüfungen von MQLume bieten einen ersten Datensatz und eine Methode. Zusätzliche Sequenzexperimente können Ihr Verständnis vertiefen, sie ersetzen jedoch weder unabhängige Zeiträume noch ermitteln sie die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Gewinns.

Referenz und weiterführende Literatur

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