回测与评估
蒙特卡罗 EA 审查:重组交易可以告诉您什么
序列实验询问在现有结果的定义扰动下结果如何变化。它对于探索交易顺序的依赖性很有用,但它并没有创造新的独立市场历史。
明确选择实验
重新排序固定现金交易结果、重新抽样交易和扰乱执行成本可以回答不同的问题。说明您使用哪一种。不要将不同方法的输出合并到一个无法解释的置信标签下。
尊重持仓规模
对于自动调整规模,交易的现金利润取决于账户路径。简单地调整已实现的现金利润可能会忽略这种依赖性。更好的实验对规模规则进行建模,或者明确指出它只研究记录的现金序列。
报告范围
保留种子、场景数量和测量输出。显示分布或几个百分位数,而不是选择最具吸引力的路径。保留原始报告作为基线。
将其用作补充
MQLume 的历史评论提供了一个起始数据集和方法。额外的序列实验可以加深您的理解,但它们不能取代独立周期或确定未来盈利的概率。
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