Monte Carlo para una revisión de EA: lo que la reorganización de las operaciones puede decirle

Un experimento de secuencia pregunta cómo cambian los resultados bajo una perturbación definida de un resultado existente. Es útil para explorar la dependencia del orden comercial, pero no crea una nueva historia de mercado independiente.

Elija el experimento explícitamente

Reordenar los resultados de las operaciones de efectivo fijo, remuestrear las operaciones y perturbar los costos de ejecución responden a diferentes preguntas. Indique cuál utiliza. No combine resultados de diferentes métodos bajo una etiqueta de confianza inexplicable.

Respetar el tamaño de la posición comercial

Para el dimensionamiento automático, la ganancia en efectivo de una operación depende de la ruta de la cuenta. Simplemente barajar las ganancias en efectivo obtenidas puede ignorar esa dependencia. Un experimento mejor modela la regla de tamaño o establece claramente que solo estudia la secuencia de efectivo registrada.

Informar un rango

Mantenga la semilla, el número de escenarios y los resultados medidos. Muestre una distribución o varios percentiles en lugar de seleccionar la ruta más atractiva. Conserve el informe original como base.

Úsalo como complemento

Las revisiones históricas de MQLume proporcionan un conjunto de datos y un método de partida. Los experimentos de secuencia adicionales pueden profundizar su comprensión, pero no reemplazan períodos independientes ni establecen una probabilidad de ganancias futuras.

Referencia y lectura adicional

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