Monte Carlo pour une revue EA : ce que le remaniement des métiers peut vous dire

Une expérience de séquence demande comment les résultats changent sous une perturbation définie d'un résultat existant. C’est utile pour explorer la dépendance à l’égard de l’ordre commercial, mais cela ne crée pas une nouvelle histoire de marché indépendante.

Choisir explicitement l'expérience

La réorganisation des résultats des transactions au comptant fixes, le rééchantillonnage des transactions et la perturbation des coûts d'exécution répondent à différentes questions. Indiquez lequel vous utilisez. Ne combinez pas les résultats de différentes méthodes sous une seule étiquette de confiance inexpliquée.

Respecter la taille des positions de trading

Pour le dimensionnement automatique, le bénéfice en espèces d'une transaction dépend du chemin du compte. Le simple fait de mélanger les bénéfices en espèces réalisés peut ignorer cette dépendance. Une meilleure expérience modélise la règle de dimensionnement ou indique clairement qu'elle étudie uniquement la séquence de trésorerie enregistrée.

Signaler une plage

Conservez la graine, le nombre de scénarios et les résultats mesurés. Affichez une distribution ou plusieurs percentiles plutôt que de sélectionner le chemin le plus attractif. Conservez le rapport original comme référence.

Utilisez-le en complément

Les revues historiques de MQLume fournissent un ensemble de données et une méthode de départ. Des expériences de séquences supplémentaires peuvent approfondir votre compréhension, mais elles ne remplacent pas les périodes indépendantes ni n’établissent une probabilité de profit futur.

Référence et lectures complémentaires

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