テストと評価

EA レビューのモンテカルロ: トレードの再シャッフルでわかること

執筆：MQLume更新日 2026-10-21読了目安：約2分

シーケンス実験では、既存の結果の定義された摂動の下で結果がどのように変化するかを尋ねます。これは取引注文への依存を調査するのには役立ちますが、新しい独立した市場履歴を作成するわけではありません。

実験を明示的に選択する

固定現金取引の結果を並べ替えたり、取引を再サンプリングしたり、約定コストを変動させたりすることで、さまざまな質問に答えられます。どちらを使用しているかを述べてください。 1 つの説明のつかない信頼ラベルの下で、異なるメソッドからの出力を組み合わせないでください。

自動サイジングの場合、取引からの現金利益はアカウントのパスによって異なります。実現された現金利益を単にシャッフルするだけでは、その依存性を無視できる可能性があります。より良い実験では、サイジングルールをモデル化するか、記録された現金シーケンスのみを研究することを明確に示します。

シード、シナリオの数、測定された出力を保持します。最も魅力的なパスを選択するのではなく、分布または数パーセンタイルを表示します。元のレポートをベースラインとして保存します。

MQLume の履歴レビューは、開始時のデータセットと手法を提供します。追加のシーケンス実験は理解を深めますが、独立した期間を置き換えたり、将来の利益の確率を確立したりするものではありません。