回測與評估
蒙特卡羅 EA 審查:重組交易可以告訴您什麼
序列實驗詢問在現有結果的定義擾動下結果如何變化。它對於探索交易順序的依賴性很有用,但它並沒有創造新的獨立市場歷史。
明確選擇實驗
重新排序固定現金交易結果、重新抽樣交易和擾亂執行成本可以回答不同的問題。說明您使用哪一種。不要將不同方法的輸出合併到一個無法解釋的置信標籤下。
尊重持倉規模
對於自動調整規模,交易的現金利潤取決於帳戶路徑。簡單地調整已實現的現金利潤可能會忽略這種依賴性。更好的實驗對規模規則進行建模,或者明確指出它只研究記錄的現金序列。
報告範圍
保留種子、場景數量和測量輸出。顯示分佈或幾個百分位數,而不是選擇最具吸引力的路徑。保留原始報告作為基線。
將其用作補充
MQLume 的歷史評論提供了一個起始資料集和方法。額外的序列實驗可以加深您的理解,但它們不能取代獨立週期或確定未來盈利的機率。
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